Akzelerationismus – Saal 6

Auszug aus Saal 6:

Trotz hervorragender Kenntnisse in den Wissensgebieten der Finanzmathematik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung hält sich Denis für einen ziemlich intuitiven, ja affektiven Broker, der irgendwo unter der Sonne einer leuchtfarbenen Brokerexistenz sekundengenau zuschlagen kann, wenn es darum geht, in Sekundenbruch teilen effektive Orders zu platzieren, die je nach Handelsraumzwischen 5 und 150 Millisekunden benötigen, um vom Handelsraum zur Börse gesendet um dort im internen Börsensystem verarbeitet zu werden, wobei er einfach nicht wahrhaben will, dass der Takt bzw. die Rhythmologie des Tradens und Hedgens nicht von seiner zugegebenermaßen brauchbaren Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeit, sondern von der Leistungskapazität der Computersysteme der Esperanto Bank definiert wird, und auf der Ebene der Latenzzeit von der Ordergenerierung bis hin zur Verarbeitung im Börsensystem sogar von physikalischen Größen. Im Kontext der für ihn abgegriffenen Börsensemantik des Meteorologischen, untermauert mit Kollektivsymbolismen aus der Welt des Sports und den Diskursen der psychologischen Kriegsführung, welche die algorithmenbasierten irreversiblen Kaufs- und Verkaufsketten von Derivaten, Zertifikaten und Aktien in einer scheinbar chronologischen Zeit und einem scheinbar vermessbaren Raum stattfinden lässt, immer wieder gebrochen von flüchtigsten Turbulenzen, misstraut Denis also rhetorischen Figuren, die das Börsengeschehen noch intentions- und subjektloser erscheinen lassen, als es tatsächlich im konkreten Gefüge der rekursiven, selbstreferentiellen digitalen Börsen-Maschinen tatsächlich schon ist. Sowohl der gegenwärtige aktuelle Finanzjournalismus, vom Börsenkurier bis zum Aktionär, als auch die Finanzdatenforschung des Institutes S.S.P.P. missinterpretieren seiner Meinung nach in wiederkehrenden Schleifen jedes Großereignis an der Börse als genuin anorganische und in Realtime zu digitalisierende Eruption, wobei es vielleicht reiner Zufall ist, dass noch keinem einzigen Wissenschaftsexperten bei S.S.P.P die mathematischen bzw. statistischen Gemeinsamkeiten zwischen dem Kursverlauf der Lufthansa Aktie von 10.00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie dem Eruptionsgeschehen des Vulkans Eliventraririri in einem bestimmten Zeitabschnitt aufgefallen sind. (Ob Wirbel bzw. Verwirbelung oder Turbulenz (wobei der Begriff der Turbulenz in der physikalischen Strömungslehre den Zustand von Gasen und Flüssigkeiten mit statistisch nichtgeordneten Bahnen der Teilchen bezeichnet), all diese Termini/Begriffe werden an die Chaos- bzw. Turbulenztheorie der Physik anschließend in Wissensdiskursen zum Börsensystem zur Beschreibung der sogenannten Flussdynamik der Finanzmarkttransaktionen gebraucht. Diese Begriffe dienen also der Beschreibung sogenannter molekularer Kurzzeitschwankungen des algorithmischen Wertpapierhandels an der Börse, wobei gigantische Datenmengen rein maschinell prozessiert werden, während ungefähr fünfundsechzig Finanzmathematiker und Physiker der Esperanto Bank fieberhaft den statistischen Affinitäten von Volatilitätssprüngen – Modulationen von Zinssätzen, Devisen und Wertpapierkursen – und historischen Verlaufsformen von Vulkanausbrüchen, Wirbelstürmen oder Sandstürmen nachgehen bzw. erforschen, indem sie bestimmte Daten bis auf das 17. Jahrhundert zurückverfolgen und diese in die hochleistungsfähigen Großrechner der Esperanto Bank einspeisen, denn auch nach Ansicht des in Sachen stochastischer Statistik und Prognostik oft gebeutelten und deswegen etwas zynisch gewordenen Professors Dr. Kaller zeigen die Kursentwicklungen gerade aktuell, insbesondere an den Rohstoff- oder Devisenmärkten, verdammte Ähnlichkeiten mit den Geschwindigkeitsdynamiken und -verteilungen turbulenter Mikro-Strömungen in ökologischen Kreisläufen oder Netzwerken, also quasi natürlichen Umgebungen, in denen sich die Richtung und Geschwindigkeit der Teilchen und Moleküle zu laminaren Strömungen in unvorhersehbarer Weise rasch verändern können, aufgrund von spontanen, unvorhergesehenen Abweichungen – Ströme der Unordnung und der Gegenströmungen, in denen die Zeit perlokiert; dies alles eher auf der makroskopischen Ebene, während auf der mikroskopischen Ebene die turbulente Bewegung hochgradig organisierte und kohärente Bewegungen der Teilchen aufweist und eben erst bei einer bestimmten Größenordnung, die die Chaosforschung mit Ilja Prigojine als Bifurkationen beschreibt, als Turbulenzen in Erscheinung treten. Die wissenschaftlichen Teams, Mathematiker, Statistiker, Physiker und Molekularbiologen in den Großbanken und im speziellen der Esperanto Bank in Frankfurt, London, Zürich und Basel etc. operieren bzw. jonglieren akrobatisch mit Diskursversatzstücken, Wissenselementen und -fragmenten aus der naturwissenschaftlichen Forschung sowie den genuinen Methoden der statitistischen Analyse wie Potenzverteilung oder Skalengesetz oder die Teams bearbeiten die Konstruktion topologisch extrem bizarrer Räume, um die Struktur bzw. Verlaufsform physikalischer Phänomene wie Sandstürme, Wetterturbulenzen & Wolken in die Dynamik, Schnelligkeiten und Langsamkeiten der Geld- und Finanzströme, ja der extremen Kursschwankungen, zu übersetzen. Auf das Wort eines Dr. Dr. Hanselmann hin, dessen intuitive Auffassungsgabe vor allem in Verbindung mit der Anwendung von Versatzstücken des amerikanischem Pragmatismus à la James & Dewey überzeugen kann, gibt es zumindest eine tiefgreifende Gemeinsamkeit: In den digitalen Finanznetzwerken wie bei Wirbelströmen, z.B. denen eines Flusses, sind eine unendliche Zahl von dynamischen Elementen miteinander verknüpft. Der Börsenkrieg, der Weltwirtschaftskrieg scheint nach Dr. Dr. Hanselmann selbst in seiner gegenwärtigen publizistischen »Verschönerung«, also der massenmedialen Verbreitung von ideologischen Hirngespinsten, auf Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung der Chaostheorie und deren Unterscheidungen von Mikro und Makro sowie den epistemischen Beschreibungen sogenannter anormaler Wahrscheinlichkeiten angewiesen zu sein, um letztendlich immer feinere molekulare Differenzierungen in die finanzmathematischen Modelle einzuführen, weil sich an das Phänomen der Fluktuationen der Geldströme in bestimmten Zeitintervallen nur mittels der Potenzverteilungen angeblich rankommen lässt, wobei selbst negative Rückkopplungen, Panikreaktionen und Nachahmungsbewegungen der Börsenakteure mithilfe von Computersimulationen errechnet werden können, wobei auch die Markteilnehmer und deren Transaktionsaktivitäten, sozusagen die mikroökonomischen Teilchen, als Material/Input dienen, um statistische Zeitreihen zu errechnen, die sich annähernd der realen Kursbewegungen verhalten, bis an einem Peakpunkt tatsächlich unerwünschte Panikbewegungen auftreten und die Volatilitäten in schwindelerregende Turbulenzen treiben –; die Forscher typisieren ganz gerne immaterielle Maschinen, die im Zwiespalt von multipel interaktiven Teilchen (irregulären ökonomischen Bewegungen, die aus Systemen mit wenigen Freiheitsgraden herausgerechnet werden) und semiotischen Prozessen arbeiten, Kartographien, auf denen sich die Semiosis sowie die komplexe Zahlenakrobatik an den Börsen vollzieht. Das Programmieren der Computer schließt maximal schwankende Verlaufsformen von Kurs bewegungen und statistische Datenbanken als Bedingung mit ein, um Fluktuationen in bestimmen Zeitintervallen zu errechnen und um Millionen von Austauschprozessen & Interaktionen an einem Tag zu modellieren, die sich in offenen Räumen des Möglichen und Eventuellen oder Räumen der Interferenz verteilen, und wie kaskadenhaft sich auftürmende Turbulenzen sich verhalten, und schließlich dient das Technical Processing im MWS-Zentrum der Esperanto Bank nicht einzig allein der Simulation der Geld- und Derivatströme, sondern auch der Prognosefähigkeit und Risikominimierung der digitalen Informationsströme in der Zukunft. Da die Programmierung von Turbulenzen keinen idealen Gegenstand, sondern die Vielheit und das multiple Finanzdispositiv (das Dispositiv enthält Sichtbares und Sagbares) in Realtime bearbeitet, entziehen sich die nanosekundenschnellen Zirkulationen der Kreditierungen und des Geldes der Programmierung permanent, wobei die Forschergemeinde der Esperanto Bank irgendwann schließlich auch wieder den Mythos und das Literarische bemüht, um sozusagen Land unter den Füßen zu gewinnen. Im Businesslanguage der Forschergemeinde taucht in letzter Zeit wieder verdächtig häufig die vielbeschworene Metapher der Blase auf, die platzt wie eine bunte Kaugummikugel, blumige Kaskaden von Ereignisserien, bis die nächste Blase platzt und der nächste Versuch, bestimmte – die Börse als hypothetisches Objekt mit x-beliebigen möglichen Regeln – Sachverhalte mit Hilfe von statistischen Hypothesentests in den Griff zu bekommen, gestartet wird, exorbitante Transaktionsgeschwindigkeiten, XXL-Risiken und Latenzzeiten der menschlichen Elemente, die sich wie die Finanzwissenschaftler selbst im Kampf mit und gegen den entropischen Lärm von digitalen und physischen Koeffizienten, Funktionen und Variablen befinden. Dem physikalischen Blickregime der Unschärfe erscheint die Stochastik als das Interpretationsmonopol der Märkte kongruent. Finanzakteure, die per Telefon und/oder Computer auf den (elektronischen) Computerbörsen große Informations- und Datenmengen handeln, also an eine Vielzahl von dezentralen, standortunabhängigen Handelsterminals weltweit über eigene Benutzerschnittstellen angeschlossen sind, scheinen auf zielgenaues Targeting programmiert/trainiert/konditioniert, um im Sekundenrhythmus prozessierende Kursnotierungen & Kursinformationen in Entscheidungen zu jeder Tages- und Nachtzeit umzusetzen bzw. um die minimalsten Verschiebungen der Kursbewegungen sowohl der kontinuierlichen Übergänge als auch die nonlinearen, diskreten Kursbewegungen & Kurseinbrüche unermüdlich zu disseminieren, für die sich insbesondere die Mathematiker der Esperanto Bank so dringend und brennend interessieren, aber für das diese aber noch

kein perfektes System korrekter und stabiler Unterscheidungen gefunden haben, um so etwas wie referenzielle Bezugspunkte bzw. Bezeichnungsebenen für ihre Modelle zu finden. Der Mathematiker Karl Erdmann sagt neuerdings, und das bei allen möglichen Meetings, dass man das unkörperliche Börsengeschehen mit Hilfe der statistischen Beschreibung/ Simulation von chaotischen bzw. fraktalisierten Derivatbewegungen nur unzureichend begreifen kann. Er glaubt vielmehr zu wissen, dass es keine Frage der Modellierungen und Berechnungen durch die mathematisierten Finanzwissenschaften oder bestimmter semiotischer Problemlagen ist, die mit ihren referenziellen Beziehungen zum (virtuellen) Börsenraum nicht zurechtkommen, sondern dass vielmehr der Aspekt der semantischen Wucherungen mit einzubeziehen ist, der es erlaubt n-mögliche Aktionen auf Käufe und Verkäufe, Expansionen und Extensionen in einem aleatorisch ungeahntem Ausmaß zu betreiben, um das cantorianische Kontinuum möglicher Käufe und Verkäufe besser zu verstehen, dieses Faszinosum reiner Aktivität, Informations- und Geldströme durch Glasfaserleitungen rund um den Globus gejagt, diese Simulation der Realität durch die Generierung ihres Anscheins, der Simulation von etwas, das nicht existiert oder der Simulation des als ob, und schon von Anfang an simulieren die Banken auf Basis der Kreditierung eine weitaus größere Liquiditätsdeckung, als sie zu gewährleisten imstande sind, und verleihen Geld, das sie gar nicht haben und schöpfen dadurch Geld, obgleich nicht aus dem Nichts, sondern gedeckt durch ein imaginäres Eigentums- Bezugssystem von Gläubigern und Schuldnern bis zur Zentralbank als oberstem Gipfel, was bestens funktioniert, weil sich ja nicht realisieren bzw. materiell einfordern lässt, dass die Masse zum gleichen Zeitpunkt zur Bank geht und Geld abhebt bzw. die Einlagen auflöst.

This entry was posted on Tuesday, January 21st, 2014 at 10:02 am and is filed under Akzeleration, Kapitalismus, Literatur, Ökonomie. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

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